Département de pharmacie Faculté de médecine Université de Constantine 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lois des probabilités discrètes III. Quelques lois de probabilités discrètes particulières (célèbres) Différentes
expériences peuvent être modélisées à l’aide d’une même loi de probabilité. Il
suffit juste de reconnaitre dans un problème donné, la structure (ou loi)
probabiliste qu’il est convenable d’appliquer. Dans ce qui suit, nous
allons examiner les modèles discrètes les plus souvent utilisés en pratique,
qu’elles sont leurs principales propriétés et comment les reconnaitre dans un
problème donné.
1. Loi de Bernouilli Dans le modèle de loi de Bernoulli, l’expérience
ne peut donner lieu qu’à deux résultats : succès ou échec. Ainsi, la variable aléatoire qui nous intéresse
prendra la valeur 1 si on a obtenu un succès et 0 si c’est le cas contraire
donc un échec. En posant la probabilité de succès égale à p, on peut définir une variable aléatoire de Bernoulli de la manière suivante. 1.1. Définition
Soit une expérience aléatoire ayant deux
résultats possibles : E= {le succès} et E*= {l’échec} On associe à cette épreuve une variable aléatoire discrète Y ayant deux réalisations possibles: Y = { 0, 1} avec :
Y ~ B (1 ; π ) Dans certains livres on peut trouver aussi la notation : Y ~ Bernoulli (p) 1.2. Caractéristiques de la loi de Bernouilli
Démonstration
E(Y)= yi . Pr (Y = yi) = 0. (1- π) + 1. π = π E(Y2)= yi2 . Pr (Y = yi) = 02. (1- π) + 12. π = π Var (Y) = E(Y2) - E(Y)2 = π - π2 = π . (1 - π) Exemple 16 La variable aléatoire Y = «avoir une insuffisance rénale» suit une loi de Bernoulli de paramètre π = 0,1 : Y = (1 ; 0,1) E(Y) = π = 0,1 Var(Y) = π.(1- π) = 0,1 . (1 – 0,1) = 0,09 |